Ngày nhận bài: 11-08-2014
Ngày duyệt đăng: 25-11-2015
DOI:
Lượt xem
Download
Cách trích dẫn:
Ảnh hưởng của chỉ số giá tiêu dùng đến sự biến động của du khách quốc tế đến Việt Nam
,
Tran Thi Tuan
3
,
Le Thanh Ha
2
Tóm tắt
Du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, đã đóng góp một phần đáng kể (4,13%) vào tổng thu nhập quốc nội (GPD) năm 2012. Với nhiều phong cảnh đẹp, nền văn hóa đa dạng, truyền thống lịch sử lâu đời…, Việt Nam được đánh giá là điểm đến đầy tiềm năng cho du khách nước ngoài. Tuy nhiên, lạm phát cao mà nó gây ra chi tiêu du lịch đắt đỏ có thể ảnh hưởng đến sự bốc hơi của du khách nước ngoài tới Việt Nam. Bài viết này đã xem xét ảnh hưởng của độ trễ thời gian củachỉ số bán lẻ (CPI) từ 1 đến 6 tháng liền kề trước đó như là các biến ngoại sinh (X) đến sự bốc hơi của du khách nước ngoài đến Việt Nam qua việc sử dụng mô hình GARCH(1,1)-X. Kết quả ước lượng đã chỉ ra rằng sự bốc hơi của du khách nước ngoài đến Việt Nam tuân theo quy trình có phương sai thay đổi và chịu ảnh hưởng đồng biến với các biến trễ CPI. Kết quả tìm thấy là những ngụ ý quan trọng cho các nhà lập chính sách, các doanh nghiệp du lịch và các nhà đầu tư trong ngành du lịch Việt Nam.
Tài liệu tham khảo
Bollerslev, T. (1986). Generalized autogressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 31: 307-327.
Chan F., Lim C., & McAleer M. (2005). “Modelling multivariate international tourism demand and volatility”. Tourism Management, 26(3): 459-471.
Chang C. & McAleer M. ( 2009). “Daily Tourist Arrivals, Exchange Rates and Volatility for Korea and Taiwan”. Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1504651.
Coshall J. T. (2009). “Combining volatility and smoothing forecasts of UK demand for international tourism”. Tourism Management, 30(4): 495-511.
Do Q. Giam, Vu T. Han, Ly T. L. Phuong, Nguyen T. Thuy (2012). “Building ARIMA Model for Forecasting Vietnam’s Outbound Tourists”. Journal of Sciences and Development, 10(2): 364 - 370 (In Vietnamese).
Do Q. Giam, Wiboonpongse A., Sriwichailamphan T. (2010). “Examining Volatility Spillover Effects Across International Gold Market and ASEAN Emerging Stock Markets”. The Thailand Econometric Society,2(2): 325-336.
Do Q.Giam, M. McAleer and S. Sriboonchitta (2009). “Effects of Foreign Gold Market on Stock Exchange Volatility: Evidence from ASEAN Emerging Stock Markets”. Economics Bulletin, 29(2): 599-610.
Glosten L. R., R. Jagannathan and D. E. Runkle (1993). “On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stock”. Journal of finance, 48(5): 1779-1801.
Kaewta M., & Dhevabanchachai N. (2013). “Volatility of Tourism Movement in the Hong kong Inbound Market”. Journal of Tourism Management, 1(4): 80-89.
Kim S. S., & Wong K. K. F. (2006). “Effects of news shocks on inbound tourist demand volatility in Korea”. Journal of Travel Research, 44(4): 457-466.
Shareef R., & McAleer M. (2005). “Modelling international tourism demand and volatility in small island tourism economics”. International Journal of Tourism Research, 7(6): 313-333.
Vanegas S., & Croes R. (2000). “Evaluation of demand: US tourists to Aruba”. Annals of Tourism Research, 27(4): 946-963.
Xuan Than (2013). “Allowing foreigners to buy houses benefit Vietnam tourism”. VOV Online. Available at http://vov.vn/Kinh-te/Dia-oc/Cho-nguoi-nuoc-ngoai-mua-nha-du-lich-Viet-Nam-se-huong-loi/265323.vov (In Vietnamese).